Арбитражные системы на форексе

АрбитражНе для кого не секрет, арбитражные системы на форекс позволяют заработать  сотни процентов прибыли, при этом риски минимальные. Постараюсь объяснить что и как, и почему не все так красочно, как это выглядит на первый взгляд.

Уже замучался отвечать на вопросы новичков про арбитражные системы приносящие фантастические сотни процентов в день и их применение на форексе. Решил написать небольшую статейку объясняющую суть самого процесса арбитража, а также потенциальные трудности и подводные камни. Надеюсь это развеет некоторые заблуждения новичков и поможет им избежать потерю средств или покупку супер прибыльной арбитражной системы на которой они не смогут заработать, а скорее наоборот потеряют свои кровные по неопытности.

Итак, что же такое арбитраж и почему он такой профитный. Есть несколько разновидностей арбитража, но все они основаны на одном и том же принципе, мы знаем на некоторый промежуток времени раньше значение цены которую увидим в терминале. По сути мы знаем какая цена будет через доли секунды (время зависит от типа арбитража ) у нас в терминале и входим в заведомо прибыльную позицию. Как только позиция вышла в профитную зону (тоже зависит от типа и может доходить до нескольких дней) она тут же закрывается обычно с небольшим профитом. Преимущество такого подхода в отсутствие каких либо просадок.

Так как же такое происходит, откуда мы знаем цену из «будущего». Брокер получает котировки от своих провайдеров ликвидности, сервер обрабатывает поступающие запросы и различные котировки от провайдеров ликвидности, на это требуется некоторое время. Так вот, это и вызывает необходимые для арбитражной системы задержки. Серверу у брокера нужно время чтоб переварить все что к нему поступает и чем больше нагрузка на сервер, а зависит она от его производительности и количества клиентов, чем больше запросов на открытие ордеров, тем сильнее тормоза у сервера.

Другими словами, у нас есть источник быстрых котировок и котировок с задержками (медленных), когда возникает разрыв цены в следствии высокой волатильности , советник тут же открывает ордер в сторону движения быстрого источника, который показывает текущую реальную цену, но открывает ордер у медленного брокера и тут же получает профит.  По сути арбитражник входит по не рыночной котировке, так как она запоздала из за технических особенностей и принципов работы интернета.

Задача арбитражной системы получить котировки раньше чем они поступят в ваш торговый терминал и вычислить потенциальную прибыль, открыть ордер и как только он выйдет в профит , тут же его закрыть. Именно поэтому продолжительность открытой позиции обычно пару секунд в таких системах. Котировки обычно берут у более быстрого брокера, это называют межброкерным арбитражем.

Также есть такой вид арбитража который называют некоторые продавцы систем межбиржевым арбитражем. Принцип тот же самый, только котировки получаем не от брокера, а например от крупного банка который является поставщиком этой самой ликвидности, хотя и они часто предоставляют выход на рынок простым смертным, но не с центовыми а с крупными долларовыми счетами. Этот способ несомненно имеет некоторые преимущества, так как обычно это более быстрые котировки чем у любого из рядовых брокеров, а это значит у нас больше времени на открытие ордера. Нам важна ведь каждая доля секунды.

На первый взгляд выглядит все очень просто и перспективно, но брокеры давно научились противостоять таким системам. Практически у всех в регламенте прописано, что продолжительность жизни ордера должна быть не менее минуты или несколько например, минимальный профит несколько пунктов и т.д., а также указано что использование арбитража в любом его проявлении запрещено. Но есть и технические методы противостоять таким системам, которыми  вооружены брокеры, это самые обычные реквоты,  принимая торговый приказ, брокер перепроверяет цену и если она уже не рыночная, то посылает вам реквоту или предлагает открыть ордер уже по другой цене. Это касается практически всех брокеров. Такие методы борьбы вызывают негатив и у простых трейдеров, это вызывает длинные очереди на исполнение ордеров и как следствие реквоты, так как именно дополнительная фильтрация и перепроверки котировок вызывают увеличение времени обработки поступающих данных и как вытекающее задержки с исполнением ордера, которая зачастую сильно раздражает трейдера. Кстати это касается не только арбитражных систем, если вы пытаетесь войти руками особенно во время новостей, вас ждет тоже самое, заявок много и формируется очередь на исполнение, брокеру надо переварить все эти заявки на это требуется определенное время, поэтому вы наверняка получите реквоту, или если цена пошла против вас, он с удовольствием откроет вам ордер по невыгодной для вас цене. Его задача заработать в первую очередь и вы должны это понимать.

Я встречал заявления некоторых продавцов арбитражных систем, что им удалось обойти эти самые реквоты, не стоит им верить, это простой рекламный ход, они утверждают что их система уникальна но это все ложь, потому как технически это просто невозможно сделать и реализовать. Циклически долбить сервер запросами на открытие ордера в надежде что он все же откроет ордер это не обход реквот, а скорее повод брокеру для наложения на ваш счет запрета на использование советника, а возможно и дополнительного фильтра который еще сильнее замедлит исполнение на вашем счете и сведет смысл работы арбитражником к нулю.

Немного из моего опыта работы с арбитражными системами на форексе. Я достаточно давно работаю на форексе и с арбитражем знаком давно, есть и свои наработки в этой области, уже накопил не малое количество опыта и жизненных ситуаций которыми могу поделится. Если вы ставите арбитражную систему на счет и она работает нормально и приносит прибыль, несомненно вам повезло найти такого брокера  непросто и делаете скажем 100% за сутки и даже более. Это по любому будет продолжаться недолго. Брокер быстро поймет в чем дело и забанит ваш IP и номер счета, а возможно и весь пакет счетов если у вас их несколько в одном кабинете.

Меня неоднократно банили брокеры и накладывали фильтра на мои счета, но это не самое страшное. Если вы просто не заработаете это не страшно, но вот в брокерской компании придумали фишки покруче. Например такой вариант, это выброс не рыночной котировки на которую однозначно сработает ваш арбитражный советник и не просто выброс, а выброс именно в противоположную сторону движения рынка, это будет подстава для вашего советника, он откроет ордер и он будет убыточным. Серия таких ордеров обнулит ваш счет! Делают они это очень умело, внутри тела свечи это сделать очень просто и на графике вы этого никогда не увидите. Но это еще не все, когда за вас возьмется дилер, а это будет живой человек понимающий как работает ваш арбитражник, как он входит и как его обмануть и заставить войти против рынка, он кроме выброса ложных котировок, еще и не даст закрыть вашему арбитражнику ордер когда цена пойдет против. Если стоят стопы, они по любому очень короткие, дилер обеспечит вам максимальное проскальзывание цены и ваши стопы будут срабатывать с большим проскальзыванием. В общем слив вашего депозита дилер обеспечит вам очень легко и незаметно для вас.  Некоторые посылают ответ что то типа нет цен, причем даже на спокойном рынке, это значит что бан на вас уже наложен и надо открывать новый счет и менять IP.

И еще, у многих брокеров арбитражники прекрасно работают на демо счетах, но при этом совсем не работают на реале. Совсем это значит совсем никак, одни реквоты, они просто не дадут вам зайти не по рыночным ценам и так работают почти все брокеры. Так что налегке срубить капусты у вас не получится.

Найти брокера  позволяющего работать арбитражником очень сложно и  отнимает не мало времени и средств, потому как проверять приходится все на реальных счетах. Получая убытки и теряя на постоянных коммисиях на перевод на депозиты разных брокеров и обратно. Вот такой вот красочный на первый взгляд и при этом очень хлопотный и требующий кучу времени и средств на поиски способ заработать. Но поверьте, он стоит того, как только вы находите дойную корову, все окупится сполна.

Продавцы арбитражных систем берущие ваши счета под управление за определенный процент. В чем фишка ). Дело в том что как только вы нашли брокера который дает заработать арбитражем, он быстро вас вычислит, и может даже взять с вас расписку или составить с вами договор, мотивируя при этом выводом денег с вашего депозита в котором вы обязуетесь на работать арбитражем у них, были и такие случаи. Вот после этого начинаются активные поиски третьих лиц и потенциальных инвесторов для дальнейшей работы, при этом если вдруг за депозит возьмется дилер то он его сольет, опять же такие риски ложатся полностью на инвестора, получается что такой способ работы даже выгоднее и риски меньше. Так что если решили отдать счет в управление, то вы должны это понимать.

Иногда бывает что у одного из брокеров арбитражник работает одни сутки в плюс а на вторые сливает, еще вариант с разными настройками на разных счетах, при этом такие промежутки имеют циклический характер. Вот ту главное не попадитесь на такого дельца, он будет давать вам отчеты с реальных счетов, даже инвест пароли от счетов своих инвесторов и все будет выглядеть очень перспективно. Но при этом половину счетов инвесторов будет сливать, а половину выводить в прибыль и демонстрировать всем желающим сотни процентов прибыли, при этом слитые счета остаются в тени. У меня были случаи когда один из таких вот трейдеров, давал мне по случайности пароли от слитых им счетов, видимо до того как он его слил демонстрировал на нем прибыль потенциальным инвесторам.

Не ждите что получите лопату для загребания денег купив арбитражную систему которая будет все время давать вам кучу прибыли, она вне закона у всех брокеров и они постоянно противостоят таким нападкам со стороны предприимчивых трейдеров, при этом периодически наказывая слитыми депозитами такого зазевавшегося арбитра.

В своем арсенале я имею несколько модификаций межброкерного и межбиржевого арбитража, в том числе и моего собственного изготовления, работают они как на платформе Metatrader , так и на других, периодически нахожу брокеров с которыми можно поработать и снимаю свой куш. Эта тема все еще жива. Есть также уникальная система поиска «тормозящих» ДЦ, которая сравнивает котировки сразу из 10-ти разных источников и позволяет выявить потенциальную дойную корову. Аналогов пока еще не встречал нигде. Если кому есть реально что предложить в этом направлении, возможно у вас есть свежие идеи и вы имеете средства и время для поиска подходящего брокера, милости просим к нашему шалашу.

Думаю я хоть немного прояснил ситуацию по вопросам межброкерного и так называемого межбиржевого арбитража. Есть еще системы арбитража которые называют валютным арбитражем, хотя по мне это не корректное название. Подробно о валютном арбитраже я напишу в следующий статье.

Понравилась статья ? подпишись на rss ленту ! И получай обновления первым.

Оставите комментарий ?

14 Комментарии。

  1. Крайне интересно поучиться и попробовать свои силы.

  2. Давненько я не встречал такого грамотного подхода к теме арбитража. С нетерпением жду статью на тему «Валютный арбитраж». Одно время, до валютных войн, мне удавалось неплохо зарабатывать на EUR/USD-USD/CHF. И каковы возможные варианты сотрудничества, исходя из:»Если … вы имеете средства и время для поиска подходящего брокера, милости просим к нашему шалашу.» ?

  3. Привет всем. Я очень впечатлен этим сочинением и понял одно, как бы вы не старались, господа трейдеры, какую методику ни придумывали, сколько бы ночей не спали — заработать вам на форексе не дадут, хоть в ручную, хоть автоматом. Как только появятся большие заработанные деньги и цитата «слив вашего депозита дилер обеспечит вам очень легко и незаметно для вас».
    Вообще вся эта биржа — структура по вытягиванию денег с новобранцев. А посмотрите какая идет агрессивная реклама на ТВ, мол идите и зарабатывайте свои миллионы как миллионы других трейдеров уже заработали. Ведь если бы не было бы так выгодно — не крутили бы рекламу.

    • Вам тоже привет! Не совсем так, дилер возьмется за ваш счет только если вы явно нарушаете их интересы и правила регламента. Так что все не так печально как кажется на первый взгляд. Но надо быть осторожным очень. И иногда задавать такие вопросы самому себе, как зачем и почему. Насчет вытягивания денег все верно. я думаю не 95% а 99% сливают. Вот и надо попасть в этот 1%.

    • Приветствую !!!
      Не согласен с Вами по поводу что на форексе не дадут заработать. Конечно есть очень много брокеров которые пытаются обуть клиента, вот с этим согласен. Кухни которые жадные, наглые. Если у кого есть достойный арбитраж, то есть где применить, главное что сам советник справился.

  4. Понимая, что арбитраж — единственный возможный способ заработать на форексе, 3 месяца занимался поисками подходящего брокера. Именно брокера, а не ДЦ. Нашел. Созванивались. Товарищ иззаграницы со страшным акцентом мне сказал, что это не Россия, и пипсовка с арбитражом у них не только разрешены, но и всячески приветствуются. Никаких реквотов и слиппаджей, исполнение по рынку, четкое и быстрое. Однако, поскольку они не обманывают людей, а кормятся исключительно на спрэдах, то они весьма немалые (1,5-2 пп для EURUSD) и постоянно плавающие. Да и скорость подачи котировок по NDD в разы выше, что резко сокращает количество арбитражных ситуаций. Сейчас пока тестирую там валютника.

    • Поделитесь брокером. Поставлю тестировать свою арбитражную систему на него, по результатам отпишусь.

      • SunBird, но арбитр слил ввиду Market исполнения. Нашел идею получше — междилинг с минимальной профитностью сделок, для ДЦ никак видимо, исполнение практически без реквотов т.к. ловятся не выбросы, а выход цены за пределы спреда другого ДЦ, что является частым и рядовым событием и ни о какой нерыночности тут речи не идет. Капает на оба счета равномерно, тк цены постоянно колеблются около друг друга. Самая главная фишка — что 1 ДЦ 4-значный, а другой — 5. Это позволяет снимать по 0,1-0,5п, в то же время как за тик разница может сразу увеличиться на целый пункт. Кодил очень долго и как можно хитрее. Программу не дам. Главное — идея. Пока все идет четко, в день около 10-20% суммарно

        • Что то я не понял, получается тоже самое. Два ДЦ, разрыв котировок между ними. Надо перекрыть спред в 2х ДЦ сразу, если на обоих открывать. Получается что надо разрыв в 2 раза больше чем раньше. Или я что то недопонял. Спред то куда у вас делся?

          • Да, все именно так. Только существующие ныне системы «благодаря» криворуким программистам, не умеющим синхронно отследить котировки и открыть ордера, открывают их с огромным запасом, в 90% случаев попадая в спайки и получая реквоты. Я написал прогу, которая моментально реагирует на малейшие расхождения, соответственно оба ДЦ в этот момент поставляют абсолютно рыночные котировки и никаких претензий иметь не могут. Более того, котировки держутся приличное время, позволяя спокойно открыть обе позиции в Instant-режиме без проскальзывания (асинхронность 0,2-0,3 секунды). Ну и конечно самое главное в этом деле — правильная обработка реквотов (не более 5% случаев) и дисконнектов.

  5. Да, и забыл сказать, тут нет никакого «ведущего» и «ведомого» ДЦ, все арбитражные ситуации случаются только благодаря малейшей разнице в настройках их фильтров и разнице в точности цен (4 и 5 знаков). Соответственно, поплняются оба счета, а не поисходит перелив с одного на другой.

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code